风险损失预测定义及量化方法论

风险损失预测定义及量化方法论

88分钟

在信贷业务领域,风险损失预测是确保资产质量和业务稳健发展的核心环节。本课程旨在深入探讨风险损失预测的定义、方法、意义以及实际操作中的关键考量因素。课程将从风险损失预测的基本概念出发,通过生动的案例和详…

在信贷业务领域,风险损失预测是确保资产质量和业务稳健发展的核心环节。本课程旨在深入探讨风险损失预测的定义、方法、意义以及实际操作中的关键考量因素。课程将从风险损失预测的基本概念出发,通过生动的案例和详细的数据分析,帮助学员全面了解风险损失预测在信贷业务中的应用及其重要性,理解如何通过风险损失预测指导业务方向、优化信贷策略、提升风险管理水平。 通过学习本课程,学员将能够: l 掌握风险损失预测的基本概念和方法论,了解其在信贷业务中的核心地位; l 学习多种风险损失预测方法,提高预测准确性和有效性; l 理解风险损失预测在信贷策略制定、风险管理优化等方面的实际应用,提升业务决策能力; l 识别并评估信贷业务中的潜在风险,提出针对性的风险防控措施,降低业务风险; l 了解风险损失预测在国内外信贷市场中的前沿经验,为业务创新和发展提供有力支持。 本课程适合信贷业务从业人员、风险管理人员、数据分析师等相关人员学习,旨在帮助学员提高风险管理能力和业务决策水平,为信贷业务的稳健发展贡献力量。
风险损失预测的定义和意义 - 1.1 课程介绍 - 1.2 信贷业务量化核心环节:风险损失预测 - 1.3.1 风险损失预测产出的核心指标及其应用场景——短期指标 - 1.3.2 风险损失预测产出的核心指标及其应用场景——长期指标 小额分散信贷业务预测量化方法论 - 2.1.1 风险损失预测的基本流程——判断所需指标维度 - 2.1.2 风险损失预测的基本流程——判断能否使用模型方法 - 2.1.3 风险损失预测的基本流程——产出初步结果&预测结果调整 - 2.1.4 风险损失预测的基本流程——及时全面的回测及纪录 - 2.2.1 短期风险指标预测——方法论介绍 - 2.2.2 短期风险指标预测——模型方法 - 2.2.3 短期风险指标预测——结果调整 - 2.3.1 长期风险指标预测——时间序列 - 2.3.2 长期风险指标预测——transition matrix方法 - 2.3.3 长期风险指标预测——Survival model方法 - 2.3.4 长期风险指标预测——结果调整 - 2.3.5 长期风险指标预测——2020年疫情期间案例 - 2.4 本章总结
天弈课程中心/马骊
天弈课程中心/马骊

源自二十年行业专家交流/蚂蚁集团信贷板块资深专家