风险损失预测定义及量化方法论

风险损失预测定义及量化方法论

87分钟

在信贷业务领域,风险损失预测是确保资产质量和业务稳健发展的核心环节。本课程旨在深入探讨风险损失预测的定义、方法、意义以及实际操作中的关键考量因素。课程将从风险损失预测的基本概念出发,通过生动的案例和详…

在信贷业务领域,风险损失预测是确保资产质量和业务稳健发展的核心环节。本课程旨在深入探讨风险损失预测的定义、方法、意义以及实际操作中的关键考量因素。课程将从风险损失预测的基本概念出发,通过生动的案例和详细的数据分析,帮助学员全面了解风险损失预测在信贷业务中的应用及其重要性,理解如何通过风险损失预测指导业务方向、优化信贷策略、提升风险管理水平。 通过学习本课程,学员将能够: 掌握风险损失预测的基本概念和方法论,了解其在信贷业务中的核心地位; 学习多种风险损失预测方法,提高预测准确性和有效性; 理解风险损失预测在信贷策略制定、风险管理优化等方面的实际应用,提升业务决策能力; 识别并评估信贷业务中的潜在风险,提出针对性的风险防控措施,降低业务风险; 了解风险损失预测在国内外信贷市场中的前沿经验,为业务创新和发展提供有力支持。 本课程适合信贷业务从业人员、风险管理人员、数据分析师等相关人员学习,旨在帮助学员提高风险管理能力和业务决策水平,为信贷业务的稳健发展贡献力量。
01 课程介绍 模块一 风险损失预测的定义和意义 02 信贷业务量化核心环节:风险损失预测 03 风险损失预测产出的核心指标及其应用场景—短期指标 04 风险损失预测产出的核心指标及其应用场景—长期指标 模块二 小额分散信贷业务预测量化方法论 05 风险损失预测的基本流程—判断所需指标维度 06 风险损失预测的基本流程—判断能否使用模型方法 07 风险损失预测的基本流程—产出初步结果与预测结果调整 08 风险损失预测的基本流程—及时全面的回测及纪录 09 短期风险指标预测—方法论介绍 10 短期风险指标预测—模型方法 11 短期风险指标预测—结果调整 12 长期风险指标预测—时间序列 13 长期风险指标预测—Transition matrix方法 14 长期风险指标预测—Survival model方法 15 长期风险指标预测—结果调整 16 长期风险指标预测—2020年疫情期间案例 17 长期风险指标预测—本章总结
马骊
马骊

十余年国内外量化信用风险管理经验,曾任第一资本银行数据科学总经理,蚂蚁集团信贷板块资深专家,毕业于中国人民大学信用管理专业,于美国俄亥俄州立大学取得经济学博士学位。